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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
Bruni, Eduardo Serur; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO
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BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
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Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (2015)
Pereira, Alexys Navera Altimari Roveratti; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS
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PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios (2012)
Michailovici, Sergio; Spínola, Mauro
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, MODELAGEM DE DADOS, UML, MERCADO FINANCEIRO
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MICHAILOVICI, Sergio e SPÍNOLA, Mauro. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Michailovici, S., & Spínola, M. (2012). Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
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Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
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Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Sistema de informação para banco de varejo (2012)
Sumares, Thyago Albani Prado; Spínola, Mauro
Unidade: EP
Subjects: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CRÉDITO BANCÁRIO, MERCADO FINANCEIRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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SUMARES, Thyago Albani Prado e SPÍNOLA, Mauro. Sistema de informação para banco de varejo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Sumares, T. A. P., & Spínola, M. (2012). Sistema de informação para banco de varejo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
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Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
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Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (2003)
Soares, Rodrigo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TEORIA DA CONFIABILIDADE
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SOARES, Rodrigo. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
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Soares, R. (2003). Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa (2010)
Brunholi, Felipe; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SERVIÇOS, MERCADO FINANCEIRO, TÍTULO DE RENDA FIXA, SECURITIZAÇÃO
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BRUNHOLI, Felipe. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
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Brunholi, F. (2010). Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
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Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
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Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira (2016)
Oliveira, Wesley Jackson Pereira de; Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TÍTULOS PÚBLICOS, PORTFÓLIOS
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OLIVEIRA, Wesley Jackson Pereira de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Oliveira, W. J. P. de. (2016). Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
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Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
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Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições (2010)
Santos, Rafael Camacho Rinaldi dos; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PORTFÓLIOS, REGRESSÃO (ANÁLISE)
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SANTOS, Rafael Camacho Rinaldi dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Santos, R. C. R. dos. (2010). Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
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Santos RCR dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
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Santos RCR dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Planejamento e implementação de sistemas automatizados de operações em mercados financeiros (2008)
Paiva, Felipe Buendia Damasceno; Spínola, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, OPERAÇÃO FINANCEIRA (AUTOMAÇÃO)
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ABNT
PAIVA, Felipe Buendia Damasceno. Planejamento e implementação de sistemas automatizados de operações em mercados financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ebb84e9-bea9-48fc-ae09-9a6e4b67a85d/Felipe%20Buendia%20D%20Paiva.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Paiva, F. B. D. (2008). Planejamento e implementação de sistemas automatizados de operações em mercados financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ebb84e9-bea9-48fc-ae09-9a6e4b67a85d/Felipe%20Buendia%20D%20Paiva.pdf
NLM
Paiva FBD. Planejamento e implementação de sistemas automatizados de operações em mercados financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ebb84e9-bea9-48fc-ae09-9a6e4b67a85d/Felipe%20Buendia%20D%20Paiva.pdf
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Paiva FBD. Planejamento e implementação de sistemas automatizados de operações em mercados financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ebb84e9-bea9-48fc-ae09-9a6e4b67a85d/Felipe%20Buendia%20D%20Paiva.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição (2009)
Miagusuku, Felipe Prestes; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CAPITAL (ECONOMIA) (CUSTOS), MERCADO FINANCEIRO, FINANCIAMENTO
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ABNT
MIAGUSUKU, Felipe Prestes. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Miagusuku, F. P. (2009). O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
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Miagusuku FP. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
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Miagusuku FP. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (2019)
Escamilla, Daniel Maia; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS, PROCESSO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
NLM
Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
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Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)
Kondo, Daniel Yudi Sasahara; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO
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ABNT
KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
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Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
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Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
Pessôa, Tiago Marques; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
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Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros (2012)
Bona Neto, Felix; Costa, Reinaldo Pacheco da
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA CAMBIAL
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BONA NETO, Felix e COSTA, Reinaldo Pacheco da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Bona Neto, F., & Costa, R. P. da. (2012). Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
NLM
Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
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Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (2009)
Parizzi, Gustavo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE DE PROCESSOS
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ABNT
PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
NLM
Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
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Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (2009)
Carvalho, José Henrique Ferreira de; Ramos, Alberto (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: RISCO, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
CARVALHO, José Henrique Ferreira de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Carvalho, J. H. F. de. (2009). Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
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Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
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Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" (2007)
Barros, Guilherme Maciel de; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
BARROS, Guilherme Maciel de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark". 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Barros, G. M. de. (2007). Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf
NLM
Barros GM de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf
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Barros GM de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (2010)
Yamanari, Regiane Cristina; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO (ANÁLISE), MODELOS (PREVISÃO)
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ABNT
YAMANARI, Regiane Cristina. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Yamanari, R. C. (2010). Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
NLM
Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
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Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (2016)
Silva, Bruno Gonçalves; Nakano, Davi Noboru (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Bruno Gonçalves. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Silva, B. G. (2016). Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
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Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
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Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (2018)
Folchini, Ures Henrique Rabelo; Berssaneti, Fernando Tobal (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: RISCO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FUTURO, JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FOLCHINI, Ures Henrique Rabelo. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf. Acesso em: 05 maio 2024.
APA
Folchini, U. H. R. (2018). Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
NLM
Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf
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Folchini UHR. Gerenciamento de riscos de estratégias no mercado de futuro de juros [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6165706a-4d8f-4710-9c5e-7269b901ed1e/URES%20HENRIQUE%20RABELO%20FOLCHINI%20PRO-18.pdf

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